以前「逆相関って成立するの？」という記事を掲載しましたが、その時の取引例として
ランド円とドルランドを同じ方向に注文を建てると解説しました。
4月1日時点で、この２つの通貨ペアの注文比率が１：１８でしたので
ZAR/JPYロング（買）180Lot＝180,000枚
USD/ZARロング（買）10Lot＝10,000枚
上記の注文しました。
その後の経過報告となります。
まずは4月8日、4月16日、4月21、4月22日の4点の状況を確認します。
4月8日 為替損益 ＋12,584円 スワップ ＋752円
4月16日 為替損益 −4,020円 スワップ ＋1,850円
4月21日 為替損益 ＋1,442円 スワップ ＋2,487円
4月22日 為替損益 ＋1,287円 スワップ ＋2,615円
経過日数21日目でスワップが＋2,615円なので1日あたりのスワップは＋124円程となります。
当サイト推奨で、私が現在取り組んでいる「ドル香港ドル戦略」の注文必要証拠金が約85,000円で1日あたりのスワップ57円。
ちなみにEUR/JPYとPLN/JPYの相関を利用する「ユーロズロチ戦略」の注文必要証拠金は約95,000円程で1日あたりのスワップ24円程です。
ユーロズロチ戦略はもはやオススメの投資戦略とは呼べなくなりつつありますね。
このドルランドドル戦略は注文必要証拠金が約160,000円で1日あたりのスワップ124円なので、悪くはない戦略と言えるでしょう。
懸念があるとすれば、やはり為替損益が安定しないということでしょうか。
ある程度のブレ幅で収まってくれれば良いのですが、±15,000円は見ておく必要がありそうですね。
更に週明けのチャートの窓開けとかも懸念するなら±30,000円・・・そう考えだすとなかなか実用するのは難しいかもしれません。
そして、もう一つ解決しなければならない問題があります。
こちらが4月21日付与分を元に「スワップ速報ランキング」で計算されたUSD/ZARロング（買）とZAR/JPYロング（買）のスワップ合計値です。
ヒロセ通商さんのLIONFXのスワップ表は1,000通貨あたりの数値となっているので、
ZAR/JPYロング（買）0.4×19.1＝76.4円
USD/ZARロング（買）−14.28×10＝−142.8円
76.4−142.8円＝−66.4円
円換算後の数値使用しており計算は間違っていないはず。
確認すると4月1日から4月22日までのZAR/JPYロング（買）とUSD/ZARロング（買）のスワップ表を見ても大きな変化はありません。
4月3日のZAR/JPYロング（買）のスワップこそ10,000通貨あたり10円の付与でしたから180Lotで＋180円
USD/ZARロング（買）が−146円で合算値が+34円となりました。
その後、ZAR/JPYロング（買）のスワップは5円程になり、結果毎日66円程減っていくはずなのに・・・
5,670円-3,055円＝2,615円
何故か増えているんですよね。
4月21日 スワップ累計 ZAR/JPYロング（買）5,400円 USD/ZARロング（買）−2,913円
4月22日 スワップ累計 ZAR/JPYロング（買）5,670円 USD/ZARロング（買）−3,055円
スワップ変化量 ZAR/JPYロング（買）+270円 USD/ZARロング（買）−142円
ZAR/JPYロング（買）の1,000通貨あたり0.4なので、0.4×180Lot＝72円
やはりZAR/JPYロング（買）のスワップ計算が合いません。
この問題を解決しないと実用化に踏み切れないので、、、
「ドルランドドル戦略（仮）」
として引き続き研究していきます。
おまけで、みんなのFXさんのデモ口座を載せおきますね。
３すくみは為替損益が安定してスワップも通算プラス。
ユーロズロチ戦略もスワップはプラスですが、為替損益がマイナス17万円弱ですね。
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