久しぶりの更新となりました。
最近は何も触ることなくチャートをただただ眺めている毎日です。
というのも、スワップ発表を毎日心待ちにしているものの美味しいスワップの発表なんて出ないんですよねー。
まあこんな低金利の中では土台無理な話というものですが。。。
そこでというわけでも無いのですが、他の要素から投資を見出せないかと考えたあげくアノマリーというものに触れました。
アノマリーってまあ色々ありますが、私の解釈では
「根拠はあやふやではあるが、なんとなくみんな信じている」ものと捉えております。
例えば、
・株は月末には買いが入って上がりやすい（お化粧買い、ドレッシング買い）
・５や１０の付く日は上がりやすい（ゴトー日）
・アメリカ株は5月に売れ（セルインメイ）
他にも様々あるのでしょうが、株式に多くみられるのかな？
ただ、これらについてデータもあるのでしょうが他にもアノマリーを探そうと思うとなかなかに大変かなと考えた結果
「自分でデータを集めてアノマリーを探してみよう」
さっそく日経やらダウやらドル円やらのデータを集めてまとめてみました。
ものによっては古いデータが無かったりと苦労しましたが、10年前後のデータで検証できる叩き台はできました。
今はまだ9種類しかデータがありませんが、追加するのは簡単なのでそのうちクロス円全部・ドルストレート全部・資源関係全般も追加します。
これで何が調べようかと言うと
・特定日（画像は6月30日）の24時間の中で陰陽線の出る確率を商品毎に表示する
・商品（画像はダウ30）の月毎に毎日の日足の陰陽線の確率を調べる
画像から6月28日から6月30日にかけてダウは陽線が出る確率が高いことが判明（独立戦争記念日アノマリー？）
・過去2012年から2019年のダウの6月30日の24時間の中で陰陽線の出る確率が偏っているところを探し出す
・1週間の中で陰陽線の出る確率が偏っている時間帯を探し出す
つまり、「過去のデータから見た特定の日付・毎月の中の特定の日付・曜日別」の３つの視点からアノマリー的な何かを探せないかというわけです。
そしてこれらを見比べるのが非常に手間になる為、
並びが逆になりましたが、曜日・日付・特定日を同時に表示して今日最適ポイントを探そうというわけです。
画像の中の％の右の件数は過去の該当件数ですが、当たり前と言えば当たり前の話該当件数が多くなればなるほど50％：50％に近づいていきます。
陽線か陰線しかないですもんね・・・。
ですから逆に55％を超えようものなら中々に偏っていると言えるのかもしれません。（55％超えると色付き）
逆に２つ上の画像右の6月30日は2012年から2019年までで4回しかありません。土日にあたることもあるので。
ですから70％以上の数字が出やすくても当たり前ですね。
過去に20年のデータがあったとしても、6月30日は14回前後になるので変わらず高い確率が出やすいのかなと。
そう考えると特定日のデータ価値は微妙ですが、毎月1日・5日・10日・月末等はデータも増えますので価値はあるかもしれません。
例えばこれは月別のデータですが、3月1日の陽線確率が61.3％となっていますが、該当件数を見ると142件中の87件。
これを少ないと見るか十分と捉えるかは意見がわかれそうですね。
そして、確率の直下の矢印ツキの数値が過去の平均変動pipsです。
更にその下のO.Hightが始値から高値の平均、O.Lowが始値から安値の平均となります。
このデータを現状どうのように活用できるか思案中です。
投資をすると仮定した場合、陰陽線の確率だけで判断すると始値で注文して終値でクローズすることになります。
仮に変動値や高安値の変動値も考慮する場合、
陽線確率67％ 平均＋20pips －35pips
外れた時の損失リスクがリターンよりも高いから見送るとかもできるかもしれません。
他にも、
陰線確率73％ 平均＋15pips －25pips
この場合は逆指値を＋20pipsに置いて、指値を－25pipsに置くなんてのもありかもしれません。
ただ・・・きっちり逆指値で刈られてその後・・なんてこともあるわけで。
まだまだ実用的なデータとなるかは不明ですね。
とりあえずは陰陽線が出る確率の傾向を調べていくのが何よりも先決かなと。
通貨はアノマリー要素があるかと言われれば、う～ん？な感じですが、資源関係なんかは意外と月や曜日で癖がありそうなんて妄想を抱いています。
で、現状このツールは公開できません・・・。
何故か？
非常に重い・・・重すぎてサーバーの負荷が大変なのです。
確率が偏っているところがあれば、随時スクショを貼って更新していこうかなと。
更新稼ぎに毎日スクショは逆に自分が追い込まれるのが目に見えているのでしませんが。
スワップで美味しそうな案件が出れば今後も記事を更新していきますが、当面期待できませんね・・・。
ドル香港ドル戦略を再開したいとは考えましたが、香港の行く末がわからない以上見送らざるをえません。
高金利通貨ならメキシコペソ円一択と思っておりますが、４.5円を割らない限り投資する気は起りません。
と、スワップ目的の投資は現状開店休業でいくことになります。
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